MACD дивергенция — прибыльная стратегия

Back to Записи

MACD дивергенция — прибыльная стратегия

MACD дивергенция — схождение и расхождение цены и индикатора. Я считаю сигнал дивергенции одним из самых сильных сигналов для входа. Однако, нужно понимать в каком направлении можно покупать, а в каком продавать.

Типы дивергенции

  • медвежья дивергенция — ситуация на рынке, когда график цены идет вверх  (показывает новые максимумы), а осциллятор MACD наоборот идет вниз (показывает новые минимумы).
  • бычья дивергенция — ситуация на рынке, когда график цены идет вниз (показывает новые минимумы), а осциллятор MACD наоборот идет вверх (показывает новые максимумы).
  • мульти-дивергенция — несколько дивергенций подряд в одном направлении.

Стратегия основанная на дивергенции, о которой я сегодня вам расскажу и покажу — имеет четкие правила входа и выхода, четкое описание сигналов (определения ценового паттерна) для входа, строгие правила постановки стоплосса и тейкпрофита (манименеджмент).

Сегодня рассмотрим следующий темы 

  • входить в рынок на первой волне. Как определить первую волну.
  • входить в рынок на флете
  • торговать от отката импульсной волны
  • правильно выставлять стоплосс и текйпрофит

Для облегчения определения дивергенции на графике можете купить мой советник “HurtLockerPro RealDivergence EA”. Можно настроить советник только оповещение о появлении дивергенции на выбраном графике и таймфрейме. Данный советник — это набор алгоритмов  для определения дивергенции на графике и ее оповещении.

Для определения дивергенции вам понадобятся следующие инструменты:

  1. индикатор MACD (стандартные настройки: 12, 26, 9) или экспертный советник HurtLockerPro RealDivergence EA для автоматического определения дивергенции
  2. Любой таймфрейм. Однако, помните, что стоплосс и тейкпрофит будет разной длины. 
  3. Moving Average 100 (SMA)
  4. ZigZag (12,5,3)

Правила входа — первая волна

  1. Для начала, нужно чтобы сформировалась бычья или медвежья дивергенция
  2. Проанализировать движение до дивергенции: пересекла ли цена скользящую среднюю с периодом 100 (МА100). Также, цена должна переписать последний значимый максимум/минимум. Движение цены должно напоминать импульс — безоткатное движение в одну сторону.
  3. Использовать инструмент фибоначчи и растянуть его от начала движения до окончания движения цены. В данном сценарии лучше всего использовать отложенный ордер — байлимит. Отложенный ордер ставится на уровень 61% или 50%. Стоплосс ставится за следующий уровень.

Правила входа — флэт

  1. Для начала, нужно чтобы сформировалась бычья или медвежья дивергенция
  2. Проанализировать движение до дивергенции: если движение цены напоминает флэт (например, на это могут указывать частое пересечение ценой скользящей средней с периодом 100). Цена не выходит за рамки визуального канала, даже если это наклонный флэт.
  3. Если флэт идентифицирован, нужно проверить новостной фон: ожидаются ли сегодня  критические новости. Если нет, то дивергенцию нужно торговать от границ канала. Стоплосс ставить за границу канала.

Как определить в каком направлении входить 

Самый сложное решение — это в каком направлении открывать ордер. Другими словами покупать или продавать, ведь не хочется постоянно получать стоплосс.

Есть несколько сценариев открытия ордеров 

  1. Цена пробила двойной максимум или двойной минимум, которые образовали дивергенцию, теперь эта зона будет поддержкой или сопротивлением.
  2. Образовалась вторая дивергенция в зоне первой дивергенции (такое тоже бывает)
  3. Скользящие средние 100 и 50 недавно пересеклись вверх, образовалась первая волна, в данном случае нужно использовать байлимит. Войти по рынку можно если быстрые скользящие средние 21 и 13 пересеклись в направлении пересечения медленных.
  4. Скользящие средние 100 и 50 начинают закругляются в обратную сторону, то в данном случае нужно использовать селллимит

Ценовой сценарии и подходящий сценарий входа в рынок:

Ценовой сценарии (паттерн)Сценарий для открытия сделки
Первая волна только байлимит
Дивергенция после первой волны (вторая импульсная волна) Если тренд продолжается — обычно новая дивергенция возникает после того как очередная импульсная волна закончилась. В таком случае, можно входить в направлении дивергенции: медвежья — продавать, бычья — покупать, с коротким стопом и коротким тейк профитом. В данном случае соотношение риск/награда будет 1/1. 
Третья волна дивергенции Если тренд продолжается и возникает очередная дивергенция, то следует учитывать сигнал МА++ (сдвоенных средних): если скользящая средняя 50 и 100 показывают сильный тренд, то можно покупать — байлимит (при медвежьей дивергенции) и при бычьей дивергенции также покупать. 
Флэт Обычно, во флете легче определять в какую сторону торговать, так как образовавшаяся дивергенция во флете — это, как правило, ложный пробой. А после ложного пробоя,  можно открыться по рынку в направлении дивергенции: медвежья — продавать, бычья — покупать 
Back to Записи